北向资金行为跟踪系列五十九：加仓银行板块
2023-06-13 17:43:33 东兴证券股份有限公司
【资料图】
本周要点：上周五个交易日北向资金小幅净流出。行业来看，资金主要流出电新，流入银行、非银。金融板块流入主要受益于6家大型商业银行下调人民币存款挂牌利率，银行净息差压力明显缓解，其中配置盘流入9.85亿，交易盘流入36.17亿元。宁德时代负面消息冲击下，交易盘大幅流出电新（-23.97亿元），但配置盘仍保持净流入（+3.45亿元）。
上周北向资金整体净流出。上周的五个交易日北向资金小幅净流出，一周累计流入-2.7亿元。截至2023/06/09，北向资金本月累计净流入29.48亿元。
北向整体：半数行业流入。上周有16个行业流入，14个行业流出。其中银行（32.38亿）、家电（17.3亿）、非银行金融（13.64亿）流入较多；医药（-24.29亿）、电子（-23.41亿）、基础化工（-20.58亿）流出较多。配置盘流入、交易盘流出。上周配置盘净流入、交易盘净流出，累计净流入分别为47.32亿元、-50.02亿元。分行业看，流入金融板块规模最大，累计净流入共计46.02亿，其中配置盘9.85亿，交易盘36.17亿元；流出科技板块规模最大，累计净流入-43.92亿，配置盘流入13.42亿、交易盘流出57.34亿元。
行业流向：配置盘上周有17个行业流入，13个行业流出。其中家电（20.25亿）、银行（16.25亿）、电子（9.97亿）流入较多；医药（-10.52亿）、非银行金融（-6.4亿）、食品饮料（-4.45亿）流出较多。交易盘上周有16个行业流入，14个行业流出。其中非银行金融（20.04亿）、银行（16.13亿）、传媒（10.53亿）流入较多；电子（-33.38亿）、电力设备及新能源（-23.97亿）、基础化工（-19.95亿）流出较多。上周北向整体有16个行业流入，14个行业流出。银行流入最多。其中银行（32.38亿）、家电（17.3亿）、非银行金融（13.64亿）流入较多；医药（-24.29亿）、电子（-23.41亿）、基础化工（-20.58亿）流出较多。
个股流向：中国平安流入最多，益丰药房流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为中国平安（11.71亿）、药明康德（10.18亿）、中国太保（8.5亿）；上周北向资金流出排名前三的个股为益丰药房（-18.87亿）、京东方A（-9.74亿）、晶科能源（-6.65亿）。
累计统计：以月份为单位，上月累计17个行业资金流入，13个行业资金流出。其中，其中，电子（64.79亿）累计流入超过60亿，食品饮料（-112.82亿）、非银行金融（-84.27亿）累计流出超过50亿；以季度为单位，电新、电子两个行业流入超百亿；非银金融、家电、计算机等8个行业流出超25亿，均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。
北向跟踪策略：我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/06/09，北向行业的累计收益率为22.29%，累计超额收益率为30.83%，夏普比率为2.96，最大回撤为55.19%。基于最新的跟踪情况，北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓（历史的21次调仓及收益情况参见正文）。
风险提示：数据统计可能存在误差。
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